Что такое тиковый индекс ($TICK) и как его читать?

На этой неделе я хотел обсудить один из рыночных индикаторов, известный как индекс Tick или индекс $tick. Это дает нам настроение рынка. Использование этого индикатора поможет вам торговать на рынках, потому что настроения являются большой движущей силой рынка. Мы используем графические индикаторы и исследования для анализа акций. Рыночные индикаторы анализируют весь ИНДЕКС на предмет потенциальной слабости, денежного потока и других важных критериев. Если вы хотите добиться успеха и торговать в направлении потока… читайте дальше!

Если вы окажетесь выше головы в этом посте, лучше всего начать с основ технического анализа.

Что такое тиковый индекс?

• Индекс TICK сравнивает количество акций, которые растут, и количество акций, которые падают на NYSE. Индекс измеряет акции, делающие тик вверх, и вычитает акции, делающие тик вниз.

Сегодня мы сосредоточимся на индексе TICK. Эти рыночные индикаторы называются индикаторами широты, потому что они анализируют «широту и объем» всего индекса.

На рынках США пятью (5) основными рыночными индексами являются Нью-Йоркская фондовая биржа, Russel 2000, S&P, DOW Jones и NASDAQ. Их соответствующие символы тикера: NYSE: $TICK, RUSSEL 2000: $TIKRL, S&P: $TIKSP, DOW Jones: $TIKI и NASDAQ: $TICK/Q.

В прошлом большинство трейдеров следили только за $TICK (Нью-Йоркская фондовая биржа) из-за отсутствия оперативной информации и сбора данных. Однако с развитием технологий и обмена данными возможность одновременного мониторинга всех основных индексов не только возможна, но и рекомендуется. Теперь у вас есть еще один инструмент для проведения общего анализа рыночных тенденций.

В результате мы, как торговая служба, сосредоточились на добавлении его в наши торговые комнаты. Мы хотим, чтобы наше сообщество видело это в действии, поскольку мы ежедневно следим за настроениями рынка.

Изображение четырех основных индексов Значения $TICK, представленные в гистограммах

Краткий обзор: индекс $Tick

Эти два изображения показывают, как данные диаграммы $TICK представлены в платформе TOS. Лично я не нахожу это удобным для пользователя. Трейдеру необходимо, чтобы данные были представлены в уместной и полезной форме; особенно индекс TICK. Но мы можем справиться с этим так, как есть.

Как использовать тиковый индекс для торговли

Давайте сделаем шаг назад и посмотрим на картину в целом. Почему это важно? Какое отношение это имеет ко мне как к дневному трейдеру? Почему я должен обращать внимание на то, чем я не торгую? Просто потому, что НАСТРОЕНИЕ РЫНКА и ШИРИНА РЫНКА — это ветер под крыльями акций, которыми вы хотите торговать!!

Индекс TICK регистрирует действия покупки и продажи всего индекса. Это говорит нам, сколько акций продается «по запрашиваемой цене или ниже» и сколько акций покупается «по запрашиваемой цене или выше».

Насколько агрессивны покупатели в целом « в данный момент времени» ? Это происходит только с одним рыночным индексом? Или эта агрессивная покупка происходит сразу на всех рыночных индексах?

Если вдруг на всех основных рынках появятся агрессивные продавцы, то я хотел бы это знать и, возможно, не открывать позицию, пока не выясню почему. Если на всех рынках внезапно появятся агрессивные покупатели, то, возможно, высоколиквидный ETF, такой как $SPY, будет использоваться для быстрого скальпирования. Есть импульс, созданный этим внезапным рынком покупателей.

Теперь, когда мы знаем, почему это важно, как мы можем использовать эту информацию для торговли? Понимание индекса TICK предлагает трейдерам краткосрочную перспективу общих настроений рынка.

Отношение акций на повышающемся тике к количеству акций на нисходящем тике представляет собой краткосрочную точку данных, которую можно использовать. Как мы можем торговать внутри дня с этими индикаторами, особенно с акциями с низкими оборотами?

Как вы читаете тик?

• Как читать тиковый индекс? Значение между +200 и -300 указывает на нейтральное настроение рынка, которое должно заставить трейдера задуматься. Бычьим считается, когда значения становятся выше +200, и медвежьим, когда они ниже -300. Очень бычий, когда его значение выше +500, и очень медвежий, когда ниже -500. Обратите внимание, что когда TICK выше +1000 или ниже -1000, вероятно, скоро произойдет разворот рынка.

Tick Index на ThinkorSwim

Ниже приведены примеры различных исследований TICK, модифицированных на платформе ThinkorSwim.

Накопительный счетчик $TICK для платформы ThinkorSwim. Перейдите по ссылке на скрипт thinkorswim, чтобы убедиться в этом: http://tos.mx/t5p4Pt

Более простой счетчик TICK для платформы ThinkorSwim: http://tos. mx/dJKsjX

Простой счетчик $TICK с $TRIN и метками для платформы ThinkorSwim: http://tos.mx/rmw535

Еще один вариант Tick Index

Платформа TOS предлагает нам возможность создавать исследования для представления данных в более удобном и сжатом виде. В случае индекса TICK см. выше.

А как насчет рынков в целом? Вместо того, чтобы смотреть только один основной индекс, почему бы не посмотреть четыре (4) основных индекса? С индивидуальным исследованием, мы можем. Каковы критерии?

Мы хотим отслеживать все основные индексы одновременно. Это означает наличие данных в более низком исследовании (более низкий показатель). Мы хотим знать, когда есть рыночное соглашение.

Вот ссылка на индикатор TICK Graph для платформы ThinkorSwim: http://tos.mx/SiFLFR

Настроение рынка по тиковому индексу

На рисунке выше показаны четыре индекса, отображаемые с использованием их данных TICK. С первого взгляда сразу видно, какой день у нас был на рынке.

Линия накопления/распределения – это «НУЛЕВАЯ ЛИНИЯ» рынка. ТИК выше этой линии представляет день положительного рынка, а ТИК ниже этой линии представляет день отрицательного рынка.

Мы также сразу видим, что сильный всплеск в течение всего утра потерял силу. В результате два рынка развернулись и испытали большее давление со стороны продавцов, чем со стороны покупателей.

В верхней части исследования находится сигнальная линия, показывающая, когда есть положительная рыночная синхронизация с зеленой точкой, отрицательная рыночная синхронизация с красной точкой и отсутствие рыночной синхронизации с белой точкой.

Накопление/распределение тиков

На приведенном ниже рисунке общий рынок был медвежьим в течение большей части дня, хотя на короткое время наблюдалось хорошее ралли.

Сигналы: тиковый индекс

Мы рассмотрели график TICK, обсудили сигналы, которые он дает, и способы анализа показаний, представленных на графике. Давайте обсудим, как использовать это в наших сделках в течение дня.

При попытке войти в импульсную сделку идеальным сигналом будет рыночная синхронизация в направлении тренда, в котором вы идете. Когда рынок движется синхронно, в общем направлении рынка больше силы. Это эффективная торговля ETF (коллекция акций, объединенных в один тикер).

Заключительные мысли: Tick Index

Индекс TICK предлагает трейдерам возможность наблюдать за непосредственными рыночными настроениями в течение короткого периода времени. Это дает небольшое окно в возможности для торговли. Это также дает возможность НЕ открывать сделку.

Индикаторы широты, такие как TICK, являются проверенными инструментами, которые используются трейдерами любого стиля. График $Tick — это индикатор, который показывает индекс $TICK для четырех основных рынков и сигнализирует, когда эти четыре рынка имеют тенденцию в одном направлении. В результате получаем настроения рынка.

Чтобы реализовать эту стратегию, обязательно предпримите шаги, чтобы научиться торговать на фондовом рынке. Пройдите наши онлайн-курсы по трейдингу, чтобы изучить различные торговые стратегии.

2 Простые стратегии торговли с использованием тикового индекса

Многие из технических индикаторов, обсуждаемых в блоге TradingSim, связаны с оценкой конкретной акции или ETF. Однако в этой статье мы рассмотрим тиковый индекс, который представляет собой широкий индикатор рыночного импульса, используемый для измерения силы базовых ценных бумаг NYSE.

Тиковый индекс NYSE важен, так как он лучше определяет, когда нам следует входить и выходить с рынка, основываясь на макроскопическом представлении ценового действия.

На первый взгляд тиковый индекс NYSE выглядит несколько хаотичным, но по мере того, как вы научитесь интерпретировать показания, богатство содержащейся в нем информации окажется очень полезным при дневной торговле или торговле на колебаниях.

Содержание

Что такое тиковый индекс?

Тиковый индекс NYSE измеряет краткосрочное состояние рынков, определяя разницу между количеством акций на подъеме и количеством акций на спаде. Тиковый индекс суммирует эту разницу для всех акций Нью-Йоркской фондовой биржи. Например, если на NYSE есть 2 700 акций, 2 000 из которых показали рост, а 700 – падение, тиковый индекс будет показывать +1 300.

Как использовать стратегии тиковой торговли при внутридневной торговле

Если вы посмотрите на приведенный ниже график, он будет выглядеть как куча шума. Тем не менее, это уведомление представляет собой экстремальную активность покупок и продаж. Эти экстремальные покупки и продажи, отображаемые тиком, требуют осторожности или даже разворота в противоположном направлении.

Мы хотим обратить пристальное внимание на тиковые значения +/-600, +/-800 и +/-1000. Мы следим за уровнем 600, так как он сигнализирует о возможном движении к 800 или даже 1000.

Когда мы находимся в убыточном дне, торгуя длинной позицией, и тик достигает +800, подумайте о продаже.

Я использую показания +1000 и -1000 для масштабирования всех длинных и коротких позиций и даже думаю о движении в противоположном направлении.

Обратите внимание, как +1000 и -1000 давали приличные внутридневные развороты на S&P 500. Чем выше тиковые значения, тем мощнее сигналы разворота.

Тиковый индекс

#1 – Подтверждение движений с помощью данных тикового индекса NYSE

Поскольку мы рассмотрели способность тикового индекса определять развороты рынка, теперь я хочу сосредоточиться на том, как тиковый индекс можно использовать для подтверждения силы рынка. К этому моменту мы определим тиковые значения +1000/-1000, чтобы подтвердить бычий или медвежий настрой соответственно.

Посмотрите на изображение ниже:

Пример тикового индекса NYSE

Это дневной график Bank of America (BAC) за период с октября 2015 года по март 2016 года. Под графиком вы видите тиковый индекс NYSE. диаграмма. Красные стрелки указывают на показания тикового индекса -1000, которые коррелируют со снижением цены BAC. В то же время зеленые стрелки указывают на показания +1000, которые коррелируют с повышением цены BAC.

Начнем с первой зеленой стрелки слева от 21 октября 2015 года. В этот день тиковый индекс NYSE зарегистрировал значение +1100. В тот же день BAC увеличился на 1,00%, а на следующий день — еще на 1,00%.

Следующая стрелка красного цвета указывает на низкое значение тикового индекса -1060. В этот день BAC упал на -1,3%.

На третьей стрелке тиковый индекс зарегистрировал значение -1145. Между тем, цена Bank of America упала на 2,87%. За этим снижением следует дальнейшее падение цены на -2,56% на следующий день. Обратите внимание, как падение цены расширилось, когда тиковый индекс NYSE опустился ниже -1100.

Четвертая красная стрелка показывает значение -1133 тикового индекса NYSE, и BAC видит падение его цены на -4,83%.

Кроме того, как вы можете видеть на графике, BAC в данный момент находится в медвежьем тренде.

Если вы сравните график BAC с другими акциями за этот период времени, вы заметите медвежий тренд в период с декабря по февраль.

Когда кажется, что всему миру приближается конец, тиковый индекс NYSE регистрирует уверенный бычий день на пятой стрелке.

В этот день тиковый индекс NYSE показывает значение +1214 (пятая стрелка), что является относительно высоким показателем. В то же время цена акций BAC увеличивается на 3,59%.

Затем, после падения до $11,00 за акцию, мы видим еще одно высокое значение тикового индекса +1056 на шестой стрелке; тем временем цена BAC увеличивается на 4,18%. Это поворотный момент для BAC, потому что похоже, что медвежий тренд прерван.

Седьмой и последний пример стратегии тиковой торговли на изображении выше — это бычье значение тикового индекса.

Индекс регистрирует показание +1238. Это высокое значение было также в тот день, когда цена BAC выросла на 4,36%.

Подведем итоги:

У нас есть семь случаев на биржевом графике BAC, которые подтверждаются тиковым индексом NYSE:

22 октября 2015 г.: +1,00%, значение тикового индекса +1100

12 ноября 2015 г. : — 1,30%, значение тикового индекса -1060

17 декабря 2015 г.: -2,87%, значение тикового индекса -1145

08 января 2016 г.: -4,83%, значение тикового индекса -1133

29 января, 2016 г.: +3,59%, значение тикового индекса 1214

12 февраля 2016 г.: +4,18%. Показания тикового индекса 1056

01 марта 2016 г.: +4,36%, Показания тикового индекса 1238

Давайте теперь посмотрим на другой пример из реальной жизни.

NYT – Пример тикового индекса NYSE

Это дневной график General Motors с октября 2015 года по март 2016 года. На графике вы видите шесть зеленых кругов и один красный кружок. Именно эти моменты и даты мы обсуждали на графике Bank of America.

В зеленых кругах движение цены General Motors отражает поведение BAC. Только в одном примере, выделенном красным, поведение цены не коррелировало между двумя ценными бумагами.

Вы начинаете видеть, как отдельные акции движутся в унисон с широким рынком? Если вы понимаете, что происходит на макроуровне, у вас, естественно, будет больше шансов на успех в ваших индивидуальных сделках.

#2 – Торговля на дивергенцию с символом тикового индекса NYSE

Бычья дивергенция

Мы имеем бычье расхождение между тиковым индексом и ценной бумагой, когда тик NYSE показывает более высокие основания, а график акций показывает более низкие основания. После бычьего расхождения между индикатором ick и биржевым графиком цена ценной бумаги, вероятно, продемонстрирует бычье движение. Во многих случаях восстановление происходит быстро.

Медвежья дивергенция

Когда цена акции закрывается с более высокими вершинами, а тиковый индекс имеет более низкие вершины, это подтверждает медвежью дивергенцию. Медвежье расхождение между тиком и биржевым графиком сигнализирует о потенциальном движении цены вниз.

Обнаружение расхождения с тиковым индексом NYSE является опережающим индикатором до того, как произойдет фактическое событие. Таким образом, мы можем позиционировать себя на рынке до начала потенциального движения цены.

Пример расхождения тикового индекса

Бычье расхождение – тиковый индекс

Выше показан часовой график Twitter с декабря 2015 года по март 2016 года. Ниже графика представлен тиковый индекс NYSE за тот же период времени. Изображение иллюстрирует бычье расхождение между тиковым индексом и Twitter.

Обратите внимание, что за период с 19 января 2016 г. по 11 февраля 2016 г. у Твиттера было более низкое дно. За тот же период тиковый индекс имеет более высокие минимумы. Это подтверждает бычье расхождение между ценой Twitter и тиковым индексом.

После подтверждения бычьего расхождения мы видим, что Twitter переживает быстрое короткое сжатие. Это сжатие длится 8 дней, и в результате акции Twitter выросли на колоссальные 35,56%!

Этот тип движения встречается редко, но он иллюстрирует влияние широкого рынка на акции, которые перепроданы по сравнению со всем рынком. Если предположить, что такие акции, как Twitter, не отправятся в дровяной сарай, ценовое действие акций вернется к равновесию с общим рынком.

Давайте теперь рассмотрим пример медвежьей дивергенции.

Медвежья дивергенция – тиковый индекс

Это дневной график New York Times (NYT) с октября 2015 года по март 2016 года. График поддерживается тиковым индексом NYSE в нижней части изображения за тот же период времени.

График акций New York Times показывает более высокие вершины с октября 2015 года по декабрь 2015 года.

За тот же период времени тиковый индекс NYSE показывает более низкие вершины. Это подтверждает медвежье расхождение между тиковым индикатором и ценовым графиком New York Times.

В результате в начале декабря цена NYT начинает снижаться.

За следующие 45 дней New York Times упадет на 17%. Хотя это меньше, чем рост цен на Twitter, он все же значителен.

Правила торговли с использованием тикового индикатора NYSE

Во-первых, никогда не полагайтесь исключительно на тиковый индекс. Убедитесь, что вы всегда подтверждаете свои тиковые сигналы дополнительным торговым индикатором.

Во-вторых, чем больше периодов вы учитываете на тиковом индексе, тем надежнее будут сигналы. В качестве примера возьмем тиковую дивергенцию.

Если однажды тиковый индекс показывает высокое значение, в то время как цена ценной бумаги снижается, мы имеем бычье расхождение. Однако ежедневные расхождения вполне вероятны, и им не следует придавать слишком большое значение.

Теперь представьте, что цена ценной бумаги снижается в течение более длительного периода времени, и в то же время тиковый индекс неуклонно растет.

В этом случае из-за более длительных периодов дивергенции существует большая вероятность того, что в какой-то момент ценная бумага испытает короткое сжатие.

Если вы торгуете ценной бумагой на основе сигнала тикового индекса, убедитесь, что вы подтверждаете поведение цены с другой акцией на рынке. Таким образом, вы можете проверить, работает ли система безопасности по отношению к своим одноранговым узлам и не испытывает ли она какой-либо аномалии.

Заключение

• Тиковый индекс NYSE используется для подтверждения возможных ценовых движений на широком рынке.
• Тиковый индекс также можно использовать для подтверждения расхождений в акциях.
• Значения +800 и выше или -800 и ниже считаются сильными и надежными.
  

  This entry was posted in Тиц